Margherita Gonzaga fu responsabile della creazione dell'origine della chiesa. Era ancora vedova del duca Alfonso II dEste nel 1597 e decise di tornare a casa a Mantova. Fondò un convento a Borre e Pradella, non volendo essere lasciata alla corte di Vincenzo. Non si accontentava di un semplice oratorio di Santa Margherita, così chiese ad Antonio Maria Viani, prefetto degli edifici ducali, di progettare un edificio religioso più imponente e degno. Era l'anno 1608, quando Margherita decise di trasferirsi nel convento da lei fondato, destinato a diventare una corte simile a quella ducale.

L'immagine dietro l'altare rappresenta la martire Sant'Orsola, uccisa con una freccia da Attila il re degli Unni. La chiesa ha una base ottagonale. È semplice e graziosa.

Consacrata all'inizio del XV secolo, la chiesa ha visto molti cambiamenti nel corso dei secoli, tra cui un'epoca neoclassica, barocca e novecentesca. Conserva preziose pale d'altare del XVII e XVIII secolo; la volta a botte è affrescata in un significativo Trionfo della Trinità. La Via Crucis è stata aggiunta nel 2013 dagli altorilievi di Como A. Amadori.

La nostra luna di miele è stata trascorsa a Como, e domenica abbiamo visitato la parrocchia di Sant'Orsola. È stato meraviglioso. Abbiamo partecipato alla messa delle 10:30. Ci siamo sentiti a casa nella chiesa e nella comunità.